こんにちは、Switch0923です。
今回は「モンテカルロシミュレーション」を使って、投資の将来を確率的にシミュレーションしてみた結果をまとめます。
投資は平均利回りや過去の成績だけを見ても、実際の未来を正しくイメージするのは難しいですよね。
そんなときに役立つのが、モンテカルロ法です。「もし未来がランダムに動いたら？」という問いに答えてくれる手法です。
モンテカルロシミュレーションとは？
ざっくり言うと、ランダム性を繰り返しシミュレーションすることで未来を確率的に予測する方法です。
例えば、サイコロを100回投げれば平均は3.5に近づきますが、毎回の出目はバラバラです。
投資も同じで、毎年のリターンは平均通りにはならず、上下に変動します。
そこで乱数を使って「もし毎年違うリターンが出たら？」を何千回も試し、その結果を分布で可視化するのがモンテカルロシミュレーションです。
今回のシミュレーション条件
「1000万円を20年投資したら、どんな未来が待っているか」をランダムに再現してみます。計算はPythonを使ってモンテカルロシミュレーションをプログラムしてみました。
- 初期資産：1,000万円
- 平均リターン：5%/年
- 年ごとのブレ（標準偏差）：15%
- 投資期間：20年
- 試行回数：1,000回
結果①：中央値の資産推移
シミュレーションした1000パターンのうち、中央値の推移をグラフ化しました。
- 中央値ベースでは、20年後に資産は約2,233万円に成長
- ただし上下に大きくブレがあり、良いケースでは約5,000万円、悪いケースでは元本割れの可能性も
中央値だけを見ると現実的な期待値がわかりますが、上下の幅も理解することが重要です。
結果②：20年後の資産分布（ヒストグラム）
次に、20年後の最終資産をヒストグラムで整理しました。
ポイントは以下の通りです：
- 最も多いケースは2,000万円台
- 元本割れ（1,000万円未満）は約15%
- 5,000万円超えのケースは1割弱
つまり、資産は増える可能性が高いものの、必ず増えるわけではないことが直感的に理解できます。
シミュレーション結果からわかること
今回の結果から見えるのは：
- 平均値だけを信じて「20年で5%×20年＝○倍」と単純計算するのは危険
- 確率的に未来を眺めると、最悪シナリオや成功確率が見えて安心・納得につながる
- 自分の投資方針とリスク許容度を考える材料になる
私は今後も定期的にこうしたシミュレーションを試しながら資産形成の進捗を確認していきます。
まとめ
- モンテカルロシミュレーションは「投資の未来を確率で見る」方法
- 中央値の推移は現実的な期待値、ヒストグラムはリスクの幅を示す
- 平均値だけに頼らず、確率的な視点を持つことが投資判断に役立つ
今回は積立投資なしのケースでシミュレーションしましたが、積立ありの場合や異なるリスク・リターン条件での試算も可能です。ネット上には計算ツールもありますし、自分でプログラムを作ることもできます。
今回のシミュレーションは1,000万円の資産が20年後にどうなるかを一例として試した結果です。
あくまで仮のシナリオであり、プログラムを実行し直せば数字は変わります。
「必ずこうなる」というものではないことを理解したうえで、投資の参考にしてください。
投資に慣れてきた方は、こうしたシミュレーションを使って未来の資産の動きを具体的にイメージするのがおすすめです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
Switch0923でした！
